Pigpen

RESEARCH ONLY LOOK-AHEAD · 待 #292 重算

TAIEX 極端漲跌後 TX 固定時間均值回歸

TAIEX 收盤極端大跌時做多 TX、極端大漲時放空 TX;13:45 進場, 15:30 或 16:00 固定時間出場。資料窗口為 2020-03-01~2026-07-27。

目前裁決

對稱均值回歸假說已否決:大漲後放空臂未通過,不能包裝為多空對稱策略。

大跌後做多臂暫不可採信:原研究用完整夜盤成交量選擇近月契約,再回填 13:45 進場價,使用了進場時尚未知的資訊。

下一步:先由 #292 凍結「13:45 前可知」的換月規則並重算;完成前不進 shadow、pilot 或 production engine。

閱讀 #267 完整研究報告 →