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LOOK-AHEAD · 待 #292 重算
TAIEX 極端漲跌後 TX 固定時間均值回歸
TAIEX 收盤極端大跌時做多 TX、極端大漲時放空 TX;13:45 進場, 15:30 或 16:00 固定時間出場。資料窗口為 2020-03-01~2026-07-27。
目前裁決
對稱均值回歸假說已否決:大漲後放空臂未通過,不能包裝為多空對稱策略。
大跌後做多臂暫不可採信:原研究用完整夜盤成交量選擇近月契約,再回填 13:45 進場價,使用了進場時尚未知的資訊。
下一步:先由 #292 凍結「13:45 前可知」的換月規則並重算;完成前不進 shadow、pilot 或 production engine。